永远淡定全年无休 AI基金业绩涨幅竟不到纳指一半

2020-11-07 11:49:15 阅读()
近几年来,人工智能在人们的生活、工作中地位愈发突出,甚至已经开始取代部分职业。

2017年,全球首只人工智能选股ETF(AIEQ)的诞生,震动了整个金融圈。如今,三年过去了,这只基金业绩表现如何呢?

数据显示,截至2020年11月5日,AIEQ成立以来的涨幅为23.45%,在美股三大指数中仅跑赢道琼斯工业平均指数,涨幅甚至不到纳斯达克指数涨幅的一半。


从过去三年的业绩来看,AIEQ的表现似乎有些令人失望。那么,机器人炒股还靠谱吗?人工智能未来究竟能否完全取代基金经理?

先来看看AIEQ究竟是怎样一只产品。

2017年10月18日,EquBot LLC、ETF Managers Group共同推出了全球第一只应用人工智能、机器学习进行投资的ETF,名为AI Powered Equity ETF(AIEQ.US)。

公开资料显示,AIEQ使用人工智能系统的认知和大数据处理,分析投资美股。全年日夜不间断工作,利用量化择时、量化选股等多种量化模型选股,不断深度学习。

通俗易懂的解释,这个代码为AIEQ的选股“阿尔法狗”,就是持续不断的分析美国挂牌股票,并且每天处理大约100万则的企业公告、季度财报以及新闻等,用模型指导自己的投资。比起人类,它处理数据的能力更强,而且它数据处理得越多,选股能力就会更强大。

相较于基金经理而言,AIEQ还有如下特征:首先,它没有人性情绪波动的弱点,市场恐惧的时候它很淡定,市场狂热的时候,它依然很淡定;其次,它还是一个可以全年无休,每天用24小时来研究股票的“工作狂”。

东方财富Choice数据显示,截至2020年11月5日,AIEQ成立以来的涨幅为31.57%,同期纳斯达克和标普500指数的涨幅分别为79.52%、37.16%,在美股三大指数中,AIEQ仅跑赢了涨幅为23.45%的道琼斯工业平均指数。



从各个年份来看,AIEQ除了在2018年大幅跑输市场之外,在2019年和2020年相对于道琼斯工业平均和标普500指数均有不错的表现,但面对以科技股为主要成分股的纳斯达克指数,AIEQ则有些望尘莫及。


近些年来,人工智能在金融圈的应用有愈演愈烈之势。

比如,全球资管巨头贝莱德于2018年在加州帕洛阿尔托成立了一个名为人工智能实验室的机构,这家管理规模6.5万亿美元的资产管理公司将以人工智能实验室为依据,研究从自动化平台、另类数据到风险管理等各项新功能。

对于人工智能未来究竟能否彻底取代基金经理,有业内人士分析称,AI在一些算法清晰的领域,比如围棋比赛中的确很强大,但股票市场除了与历史数据有关,还会受到一些政策、突发事件的影响。AI即便在数据搜集和分析上有着绝对优势,在面对一些需要主观判断的关键时刻时,仍无法发挥作用。

CFA协会金融分析研究高级总监曹实表示,投资界目前单靠人工智能选股,尚未有成功案例出现,他不认为基金经理的角色能够被AI所取代。他认为,AI与机器学习更多是协助角色,让基金经理的投资更有效率。
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